Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Pengaruh Information Asymmetry Terhadap Capital Structure: Studi Empiris Indonesia

Maria Ulpah (Pembimbing/Promotor) - ; Apriliana, Rahmatania Ekoputri - ;

Penelitian ini memiliki untuk melihat pengaruh information asymmetry terhadap capital structure pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008 hingga 2017. Dalam penelitian ini digunakan lima proksi capital structure, yaitu market leverage, book value of leverage, cost of debt, cost of equity, serta selisih dari cost of equity dancost of debt. Variabel information asymmetry diukur menggunakan likuiditas saham yang dihitung dengan metode Amihud illiquidity ratio. Terdapat pula variabel kontrol yang disertakan dalam penelitian ini yaitu tangibility of assets, firm size, profitability, market-to-book ratio, debt-to-asset ratio,dan bank lending rate.Penelitian ini menggunakan metode data panel generalized least squares dengan model pooled least squares danfixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan information asymmetry terhadap capital structure perusahaan di Indonesia, di mana seiring dengan meningkatnya information asymmetry dalam suatu perusahaan maka tingkat hutang perusahaan akan turut meningkat..Ade Tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
11604PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2019
Edisi-
SubjekIndonesia
Capital structure
Stock liquidity
Stock market
Information Asymmetry
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi FisikXVI, 81 p. ; diagr. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?