Text
Pengaruh peristiwa yang menarik perhatian publik Indonesia terhadap volatilitas harga saham : metode realized volatility
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peristiwa yang menarik perhatian publik Indonesia terhadap volatilitas harga saham di bursa efek Indonesia. Kami menggunakan data frekuensi tinggi (high frequency data) untuk menghitung volatilitas intra-harian yang diukur dengan realized volatility (RV). Penelitian ini mencakup peristiwa yang diberitakan oleh media reuters yang terjadi di Indonesia pada periode Januari hingga Agustus 2021. Terdapat 45 perusahaan dan 50 peristiwa termasuk dalam analisis. Studi ini hanya mencakup peristiwa yang terkait dengan perhatian publik yang diberitakan oleh media Reuters dan tidak mencakup peristiwa yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan volatilitas yang diukur dengan RV sebelum dan setelah peristiwa diberitakan oleh media Reuters. Studi ini juga menemukan bahwa mayoritas terdapat peningkatan volatilitas yang signifikan setelah peristiwa yang diberitakan mengenai kinerja perekonomian pemerintah Indonesia. Temuan ini memberikan gambaran bagaimana para pelaku pasar di Indonesia sangat memperhatikan kebijakan makro pemerintah. Namun, dibutuhkan lebih banyak peristiwa dan waktu observasi yang lebih lama untuk membuat keputusan yang konklusif, secara statistik..09/01/2022
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1468 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2022 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Investor Attention Stock Price Volatility Indonesian Stock Exchange realized volatility |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 133p, chart, tables, graphics, ills, 29 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |