Text
Penjelasan perubahan harga saham berdasarkan Markov's absorbing barrier pengujian ordered logic model pada data frekuensi tinggi di BEJ
Disertasi ini mengajukan alternatif panjelasan teoritis terjadinya trading meskipun situasi pasar tidak kondusif. Pengembangan konsep baru "kriteria demarkasi" yaitu batas yang memisahkan kecenderungan untuk melakukan trading ( to trade ) dan kecenderungan untuk tidak melakukan trading ( not to trade ) mengusulkan alternatif penjelasan teoritis terhadap dasar keputusan bagi investors ( traders ) untuk melakukan investasi atau likuidasi saham berdasarkan pengembangan teori Markov's absorbing barrier. Pada tingkat minimum, trading selalu terjadi karena adanya liquidity traders. Fenomena traders rationally di BEJ dijelaskan secara teoritis dari derivasi model rational expectations terhadap model empiris yang diuji dan diteguhkan dengan implikasi dari hasil pengujian di mana ekspektasi traders terhadap harga dapat dikatakan rasional..16 Juni 2001
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| DMA 0004 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2001 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Manajemen Keuangan Perubahan harga saham |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | - |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |