Text
Efek market microstructure terhadap model penilaian saham: suatu kajian implikasi nontrading terhadap imbal-hasil portfolio berdasarkan agregasi waktu di BEJ
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab tiga permasalahan pokok : (1) bagaimana pola pergerakan observed return ( imbal hasil observasi ) saham - saham individu sebagai fungsi dari probabilitas nontrading di Bursa Efek Jakarta ( BEJ ) ?, (2) sejauh mana probabilitas nontrading mempengaruhi perilaku otokorelasi imbal hasil pada portofolio di BEJ ? dan (3) model estimasi bagaimana yang signifikan digunakan sebagai data generaring process ( DGP ) imbal hasil observasi portfolio di BEJ ?.31 Mei 2002
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| DMA 0013 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2000 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock Market microstructure |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | - |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |