Disertasi
Efek market microstructure terhadap model penilaian saham: suatu kajian implikasi nontrading terhadap imbal-hasil portfolio berdasarkan agregasi waktu di BEJ
Pengarang:
Saragih, Ferdinand Dehoutman - ; Dr. Siddharta Utama (Penguji) - ; Dr. Ruslan Prijadi (Penguji) - ; Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa (Pembimbing/Promotor) - ; Dr. Roy Sembel (CoPromotor) - ; Dr. Bambang Hermanto (CoPromotor) - ; Dr. Harnanto Sigit (Penguji) - ; Dr. Hekinus Malao (Penguji) -
Deskripsi
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab tiga permasalahan pokok : (1) bagaimana pola pergerakan observed return ( imbal hasil observasi ) saham - saham individu sebagai fungsi dari probabilitas nontrading di Bursa Efek Jakarta ( BEJ ) ?, (2) sejauh mana probabilitas nontrading mempengaruhi perilaku otokorelasi imbal hasil pada portofolio di BEJ ? dan (3) model estimasi bagaimana yang signifikan digunakan sebagai data generaring process ( DGP ) imbal hasil observasi portfolio di BEJ ?.31 Mei 2002