Image of Efek market microstructure terhadap model penilaian saham: suatu kajian implikasi nontrading terhadap imbal-hasil portfolio berdasarkan agregasi waktu di BEJ

Text

Efek market microstructure terhadap model penilaian saham: suatu kajian implikasi nontrading terhadap imbal-hasil portfolio berdasarkan agregasi waktu di BEJ

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab tiga permasalahan pokok : (1) bagaimana pola pergerakan observed return ( imbal hasil observasi ) saham - saham individu sebagai fungsi dari probabilitas nontrading di Bursa Efek Jakarta ( BEJ ) ?, (2) sejauh mana probabilitas nontrading mempengaruhi perilaku otokorelasi imbal hasil pada portofolio di BEJ ? dan (3) model estimasi bagaimana yang signifikan digunakan sebagai data generaring process ( DGP ) imbal hasil observasi portfolio di BEJ ?.31 Mei 2002

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
DMA 0013PSB lt.dasar - Pascasarjana1
Penerbit Depok Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Stock
Market microstructure
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik -
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data