Volatilitas heteroscedastic, value at risk, dan struktur modal dinamik : (suatu kajian atas distribusi tingkat imal hasil kurs valuta asing dan dampaknya terhadap model value at risk dan struktur modal bank indonesia)

Deskripsi

Disertasi ini membahas tentang model perhitungan value at risk ( VaR ) yang lazim digunakan dalam perhitungan manajemen risiko capital charge bank. Bank komersil dalam operasinya menanggung tiga macam resiko yang berkaitan dengan aktivitas usahanya, yaitu risiko bisnis, risiko strategi, dan resiko finansial..31 Januari 2003