Text
Volatilitas heteroscedastic, value at risk, dan struktur modal dinamik : (suatu kajian atas distribusi tingkat imal hasil kurs valuta asing dan dampaknya terhadap model value at risk dan struktur modal bank indonesia)
Disertasi ini membahas tentang model perhitungan value at risk ( VaR ) yang lazim digunakan dalam perhitungan manajemen risiko capital charge bank. Bank komersil dalam operasinya menanggung tiga macam resiko yang berkaitan dengan aktivitas usahanya, yaitu risiko bisnis, risiko strategi, dan resiko finansial..31 Januari 2003
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| DMA 0025 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2003 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Volatilitas |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | - |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |