Volatilitas heteroscedastic, value at risk, dan struktur modal dinamik : (suatu kajian atas distribusi tingkat imal hasil kurs valuta asing dan dampaknya terhadap model value at risk dan struktur modal bank indonesia)

Image of Volatilitas heteroscedastic, value at risk, dan struktur modal dinamik : (suatu kajian atas distribusi tingkat imal hasil kurs valuta asing dan dampaknya terhadap model value at risk dan struktur modal bank indonesia)

Text

Volatilitas heteroscedastic, value at risk, dan struktur modal dinamik : (suatu kajian atas distribusi tingkat imal hasil kurs valuta asing dan dampaknya terhadap model value at risk dan struktur modal bank indonesia)

Muslich, Muhammad - ; Dr. Juda Agung (CoPromotor) - ; Dr. Indra Widjaja (Penguji) - ; Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa (Pembimbing/Promotor) - ; Dr. Bambang Hermanto (CoPromotor) - ; prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto (Penguji) - ; Dr. Siddharta Utama, CFA (Penguji) - ;

Disertasi ini membahas tentang model perhitungan value at risk ( VaR ) yang lazim digunakan dalam perhitungan manajemen risiko capital charge bank. Bank komersil dalam operasinya menanggung tiga macam resiko yang berkaitan dengan aktivitas usahanya, yaitu risiko bisnis, risiko strategi, dan resiko finansial..31 Januari 2003

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
DMA 0025	PSB lt.dasar - Pascasarjana	1

Penerbit	Depok Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2003
Edisi	-
Subjek	Volatilitas
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	-
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data