Text
Analisis praktik diversifikasi investor domestik individu: bukti empiris di pasar modal Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik diversifikasi yang dilakukan investor domestik individu di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu faktor-faktor yang memengaruhi dan kinerjanya. Investor domestik individu di BEI memegang rata-rata 4,3 saham dengan median dua saham. Skewness merupakan satu-satunya faktor yang signifikan menjelaskan praktik diversifikasi saham oleh investor domestik individu di BEI. Temuan ini sesuai dengan teori portofolio tiga momen yang dikembangkan Simkowitz & Beedles (1978), Scott & Horvath (1980), dan Conine & Tamarkin (1981). Dari sisi kinerja, tanpa memperhitungkan risiko, portofolio dengan diversifikasi minim dan moderat cenderung lebih baik daripada yang terdiversifikasi ekstensif. Namun, setelah memperhitungkan risiko, kinerja diversifikasi minim dan moderat tidak lebih baik daripada portofolio dengan diversifikasi ekstensif. .02/04/2013
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| DMA 0134 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Investor domestik individu praktik diversifikasi kinerja portofolio skewness |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 167p, ills, 29 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |