Text
Premi yang Berbasiskan Risiko pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Salah satu fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menjamin dana masyarakat yang tersimpan di perbankan. Bank-bank peserta penjaminan harus membayar premi, yang selama ini besarnya sama (flat) untuk semua. Premi jenis ini memiliki beberapa kelemahan, seperti terjadinya pengalihan risiko (risk shifting), subsidi silang (cross subsidy), investasi berisiko tinggi (excessive risk-taking), dan itikad bisnis yang buruk (moral hazard). Berbagai model telah dikembangkan untuk mendukung penggunaan premi yang berbasiskan risiko (risk based). Namun semua pendekatan tersebut menggunakan data informasi pasar, sehingga hanya efektif digunakan untuk bank-bank yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di bursa efek. Penelitian ini mengusulkan metode perhitungan premi penjaminan simpanan berbasiskan risiko, yang dapat diterapkan untuk semua bank di Indonesia, baik yang sahamnya sudah terdaftar (listed) di bursa efek, maupun yang belum. Besarnya premi berbasiskan risiko yang seharusnya dibebankan kepada masing-masing bank dihitung dengan model discrete lower barrier option (Wibowo, 2007). Pada pendekatan ini evaluasi nilai aset -dan penutupan bank yang bermasalah- tidak perlu menunggu saat kewajiban (liability) jatuh tempo. Nilai pasar dari aset bank yang menjadi masukan utama dari model ini diestimasikan dengan menggunakan model arus kas Cooperstein, Pennacchi, dan Redburn (1995), sementara volatilitasnya diestimasi dengan menggunakan prosedur iterasi Loeffler dan Posch (2007). Perbedaan tarif premi antar bank kemudian diperiksa kesesuaiannya dengan perbedaan karakteristik serta rasio-rasio keuangan yang menjadi proxy dari risiko bank
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| DMA 0200 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Universitas Indonesia 2012 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Risk management Deposit insurance dynamic panel data discrete barrier option generalised method of moments risk based premium |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 189 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |