No image available for this title

Text

Weak form efficiency tests : Evidence from The Jakarta Stock Exchange ( 1990-1996 )

Pasar modal di Asia Tenggara telah mengalami perkembangan pesat selama dua dasawarsa terakhir. Demikian pula halnya dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ), telah menjadi perhatian utama bagi para investor di pasar modal. Tulisan ini memaparkan hasil kajian empirik tentang perilaku pasar modal di Indonesia. Dengan menggunakan Hipotesa Efisiensi Pasar, dinyatakan oleh penulis bahwa perilaku harga-harga saham pada kurun waktu sekarang tidak dapat diperkirakan dari data harga-harga di masa lalu, karena harga-harga saat ini sudah mencakup seluruh informasi harga-harga di masa lalu. Dengan demikian, investor tidak dapat memperoleh keuntungan yang berlebihan jika menggunakan data harga masa lalu untuk memprediksi harga-harga di masa depan. .Baca di tempat

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
EKI-XLVII-2-1999PSB lt.dasar - Pascasarjana1
Penerbit Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI.,
Edisi -
Subjek Stock exchange
ISBN/ISSN 0126155X
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik -
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data