Text
Weak form efficiency tests : Evidence from The Jakarta Stock Exchange ( 1990-1996 )
Pasar modal di Asia Tenggara telah mengalami perkembangan pesat selama dua dasawarsa terakhir. Demikian pula halnya dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ), telah menjadi perhatian utama bagi para investor di pasar modal. Tulisan ini memaparkan hasil kajian empirik tentang perilaku pasar modal di Indonesia. Dengan menggunakan Hipotesa Efisiensi Pasar, dinyatakan oleh penulis bahwa perilaku harga-harga saham pada kurun waktu sekarang tidak dapat diperkirakan dari data harga-harga di masa lalu, karena harga-harga saat ini sudah mencakup seluruh informasi harga-harga di masa lalu. Dengan demikian, investor tidak dapat memperoleh keuntungan yang berlebihan jika menggunakan data harga masa lalu untuk memprediksi harga-harga di masa depan. .Baca di tempat
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| EKI-XLVII-2-1999 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | : Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock exchange |
| ISBN/ISSN | 0126155X |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | - |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |