Text
Stock price and exchange rate interaction in Indonesia : An emperical inquiry
Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk menginvestigasi hubungan kausalitas antara stock price dan exchange rate di Indonesia. Setelah mengintegrasikan setiap series dengan menggunakan unit root test ADF, PP, dan KPSS, seperti hubungan kausalitas diuji dengan Granger non-causality test yang diperkenalkan oleh Toda dan Yamato (1995). Hasilnya menunjukkan bahwa ada kausalitas dua arah (bi-directional) antara exchange rate dan stock price sebelum terjadinya krisis keunagan di Asia. Namun, selama krisis, exchange rate mempengaruhi stock market di Indonesia.Baca di tempat
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| EKI-L-3-2002 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI., |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Indonesia Exchange rate Stock price Causality |
| ISBN/ISSN | 0126155x |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | - |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |