Mengkaji Efektivitas Penggunan Arima Dan Var Dalam Melakukan Proyeksi Permintaan Uang Kartal Di Indonesia

Text

Mengkaji Efektivitas Penggunan Arima Dan Var Dalam Melakukan Proyeksi Permintaan Uang Kartal Di Indonesia

Untoro - ;

Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan model yang dapat memproyeksikan posisi uang kartal di masyarakat. Dengan data bulanan pendekatan ARIMA(12,1,13) mampu memproyeksikan posisi uang kartal hingga 12 periode kedepan dengan tingkat deviasi sebesar 2,6%, atau lebih baik dibanding dengan pendekatan model VAR yang mempergunakan variabel uang kartal, net foreign asset (NFA), kredit perbankan, nilai tukar, indeks harga saham gabungan, dan cadangan devisa (reserve). Hasil dengan modelVAR memberikan deviasi proyeksi 5,2% (model VAR tanpa ADD factor) dan 6,5% (model VAR dengan ADD factor). Dengan deviasi yang rendah tersebut maka modelARIMA(12,1,13) dapat dipergunakan oleh pihak otoritas moneter dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan uang kartal masyarakat..Printed Journal

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
BEMP1001	PSB lt.dasar - Pascasarjana	1

Penerbit	Jakarta Bank Indonesia.,
Edisi	-
Subjek	VaR ARIMA Uang Kartal Proyeksi
ISBN/ISSN	14108046
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	-
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data