Text
Mengkaji Efektivitas Penggunaan ARIMA dan VAR dalam Melakukan Proyeksi Permintaan Uang Kartal di Indonesia
Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan model yang dapat memproyeksikan posisi uang kartal di masyarakat. Dengan data bulanan pendekatan ARIMA(12,1,13) mampu memproyeksikan posisi uang kartal hingga 12 periode kedepan dengan tingkat deviasi sebesar 2,6%, atau lebih baik dibanding dengan pendekatan model VAR yang mempergunakan variabel uang kartal, net foreign asset (NFA), kredit perbankan, nilai tukar, indeks harga saham gabungan, dan cadangan devisa (reserve). Hasil dengan modelVAR memberikan deviasi proyeksi 5,2% (model VAR tanpa ADD factor) dan 6,5% (model VAR dengan ADD factor). Dengan deviasi yang rendah tersebut maka modelARIMA(12,1,13) dapat dipergunakan oleh pihak otoritas moneter dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan uang kartal masyarakat..Printed Journal
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| BEMP1001 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Bank Indonesia, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter 2007 |
|---|---|
| Edisi | Vol. 10, No. 1, Jul., 2007 |
| Subjek | VaR ARIMA Uang Kartal Proyeksi |
| ISBN/ISSN | 14108046 |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | 33 p. |
| Info Detail Spesifik | Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas |