No image available for this title

Text

Credit Downturn In The Aftermath Of Indonesian Crisis 1997 Revisited: An Application Of Ardl Bounds Testing Approach

Studi ini bertujuan mengestimasi persamaan jangka panjang permintaan kredit dan penawaran kredit di Indonesia dengan menggunakan teknik pengujian kointegrasi yang relatif baru, yaitu teknik autoregressive distributed lag (ARDL) bounds testing. Data yang digunakan adalah data kuartalan pada periode 1985Q1-2004Q2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa permintaan kredit dan penawaran kredit memiliki hubungan jangka panjang (terkointegrasi) dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, pengujian CUSUM dan CUSUMSQ menunjukkan bahwa koefisien kedua persamaan jangka panjang tersebut memiliki stabilitas. Plot estimasi permintaan kredit dan penawaran kredit menunjukkan bahwa lambatnya proses pemulihan penyaluran kredit setelah krisis di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh lemahnya permintaan kredit..Printed Journal

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
BEMP0904PSB lt.dasar - Pascasarjana1
Penerbit Jakarta Bank Indonesia.,
Edisi -
Subjek Indonesia
Credit
Cointegration
ARDL
ECM
bounds testing
ISBN/ISSN 14108046
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik -
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data