Image of Pengaruh COVID-19 Varian Delta Terhadap Cross-Section Return Pada Saham Sektor Properti di Indonesia

Skripsi

Pengaruh COVID-19 Varian Delta Terhadap Cross-Section Return Pada Saham Sektor Properti di Indonesia

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu pengaruh COVID-19 varian Delta terhadap volatilitas dan return saham pada sektor properti dengan periode yang terbagi menjadi dua, yaitu periode sebelum meledaknya COVID-19 varian Delta yaitu awal tahun 2021 hingga bulan April, dan periode saat meledaknya COVID-19 varian Delta yaitu mulai bulan Mei 2021 hingga akhir tahun 2021. Area pengaruh COVID-19 varian Delta yang dilihat pada penelitian ini merupakan kasus harian infeksi COVID-19, market factor, size factor, value factor. Sampel terdiri dari 87 saham pada sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan regresi panel data. Ditemukan bahwa COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas idiosinkratik yang melekat pada size factor, value factor, dan return dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Akan tetapi, hasil regresi Fama-Macbeth menunjukkan bahwa paparan risiko yang terasosiasi pada tiga faktor Fama-French tidak signifikan baik pada periode sebelum COVID-19 varian Delta dan di periode terjadinya COVID-19 varian Delta.

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
13998PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Stock Returns
Stock volatility
COVID-19 Delta Variant
Property sector
Delta Variant Period
ISBN/ISSN -
Klasifikasi NONE
Deskripsi Fisik xi, 94 p. ; diagr. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data