Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
UNIVERSITAS INDONESIA
MODEL KOMBINASI PARSIMONY
FAKTOR-FAKTOR FAMA FRENCH 6
FACTORS, QUALITY MINUS JUNK,
DAN BETTING AGAINST BETA DI
EROPA
TESIS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023
Request Access

Tesis

Model Kombinasi Parsimony Faktor-faktor Fama French 6 factors, Quality Minus Junk, dan Betting against Beta di Eropa

Parsimony Combination Model of Fama-French 6 Factors, Quality Minus Junk, and Betting Against Beta in Europe

Sensony Dwi Purwahyu - ; Zaafri Ananto Husodo (Pembimbing/Promotor) - ; Buddi Wibowo (Penguji) - ; Christy Dwita Mariana (Penguji) - ;

Upaya mengembangkan model dengan faktor yang lebih efisien dibanding FF6 factors model sangat berarti untuk strategi berinvestasi di pasar Eropa. Faktor-faktor dieliminasi dengan metode spanning test dan uji significance of intercepts model pada 75 portfolio dengan metrics GRS, A|αi|, SE|αi|, Sharpe ratio, Average Distance, dan NPSI. Dengan confidence level 95%, faktor QMJ dapat menjadi subtitusi faktor RMW, CMA, dan UMD, sedangkan faktor BAB tereliminasi, Hal ini dimungkinkan karena faktor QMJ dibentuk oleh profitability, growth, safety, and payout. Model kombinasi 4 faktor (MKT-SMB-HML- QMJ) menjadi model yang lebih efisien dan sebanding dengan FF6 factors model untuk pasar Eropa.


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 059/23PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia 2023
Edisi-
SubjekEuropean market
asset pricing model
Parsimonous model
Fama-French 6 factors model
Quality minus junk
Betting against beta
ISBN/ISSN-
KlasifikasiNONE
Deskripsi Fisikix, 57 p. ; diagr. ; 30 cm
Info Detail SpesifikTesis
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?