Tesis
Interconnectedness and Bank Systemic Risk Contribution During Covid-19
Pandemi Covid-19 telah mendisrupsi aktivitas global di semua sector. Sebagai upaya menekan penyebaran virus, pembatasan aktivitas berdampak pada merosotnya aktivitas ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas akibat keterbatasan kreditor, perbankan dapat meningkatkan non-core liabilities dari perbankan yang tidak leluasa menyalurkan kredit karena menurunnya permintaan kredit. Aktivitas ini meningkatkan interkonektivitas perbankan yang berasal dari neraca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren interkonektivitas perbankan selama pandemi Covid-19 dan pengaruhnya terhadap kontribusi risiko sistemik setiap individual bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan the generalized method-of-moments (GMM) estimator yang dikembangkan untuk dynamic models of panel data. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan interkonektivitas selama pandemi dan mendapatkan pengaruh positif dan signifikan interkonektivitas terhadap kontribusi risiko sistemik setiap individual bank pada periode sebelum pandemi Covid-19, sementara selama pandemi didapatkan pengaruh yang negatif. Temuan ini menyiratkan bahwa pengaruh interkonektivitas terhadap kontribusi risiko sistemik setiap individual bank bervariasi waktu dan ukuran bank memainkan peran penting dalam menentukan kontribusi risiko sistemik setiap individual bank.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 068/23 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Magister Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2023 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Systemic risk Connectedness Covid-19 Interconnectedness |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 65 p. ; diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |