Skripsi
Neksus Asimetris Antara Bitcoin, Emas, dan Indeks Pasar Saham Negara-Negara Anggota ASEAN Exchanges Berdasarkan Quantile Regression dan Metode Quantile-onQuantile
Penelitian ini hendak menganalisis neksus asimetris antara bitcoin, emas, dan indeks pasar saham negara anggota ASEAN Exchanges (Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam). Penelitian menggunakan metode regresi kuantil atau quantile regression dan quantile-on-quantile regression untuk menemukan pengaruh tiap variabel pada kuantilnya. Penelitian menggunakan beberapa program untuk melakukan analisis data yaitu Eviews 12, Rstudio, dan Matlab.
Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga variabel membentuk neksus dengan satu sama lain secara berbeda-beda. Bitcoin dan emas memiliki neksus asimetris dimana bitcoin mempengaruhi emas secara positif pada beberapa kuantil, sedangkan emas mempengaruhi bitcoin secara negatif. Indeks Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam ditemukan memiliki hubungan negatif dengan emas, sedangkan indeks Malaysia dan Filipina menunjukkan hubungan positif dengan emas. Lalu indeks Singapura merupakan satu-satunya pasar saham yang memiliki hubungan negatif dengan bitcoin, dimana indeks negara ASEAN lainnya ditemukan memiliki hubungan yang relatif positif dengan bitcoin.
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 14321 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2023 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock market Gold Bitcoin Quantile on Quantile |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xiii, 120 p. ; diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |