Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Dynamic linkages antara yield surat berharga negara (SBN-Domestik), indeks harga saham gabungan (IHSG), yield US treasury bond, SP500 dan kurs IDR/USD-Dampak pandemic Covid-19 dengan pendekatan model vector error correction model (VECM)

Martono Tampubolon - ; Buddi Wibowo (Pembimbing/Promotor) - ; Viverita (Penguji) - ; Zaafri Ananto Husodo (Penguji) - ;

Penelitian ini menguji secara empiris perubahan dynamic linkages variabel yield SBN-Domestik, IHSG terhadap shocks yield US Treasury bond, SP500 dan IDR/USD. Analisis menggunakan VECM. Uji IRF, VD dan Granger causality membuktikan bahwa dalam jangka panjang, periode pandemic-covid19 variabel yield SBN-domestik mengalami perubahan hubungan dinamis yang signifikan terhadap semua shock, namun perubahan terbesar terdapat pada yield SBN3Y dan SBN5Y. Hal ini disebabkan karena pada periode pendemic-covid19, SBN3Y dan SBN5Y sebagai SBN tenor pendek dan menengah dianggap lebih berisiko. Perubahan IHSG signifikan terhadap shock SP500 periode pandmeic-covid19. Uji variance decomposition periode pandemic-covid19 membuktikan dalam jangka panjang SP500 mempunyai kontribusi varians tertinggi.


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
MA 1531PSB lt.dasar - Pascasarjana1
PenerbitDepok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2023
Edisi-
SubjekGranger causality
VECM
IHSG
IRF
Dynamic linkages
SBN-Domestik
US-Treasury Bond
SP500
IDR/USD' VAR
Pandamic-covid19
ISBN/ISSN-
KlasifikasiNONE
Deskripsi Fisikxii, 137p; chart, tables, graphics, appendix, 30cm
Info Detail SpesifikTESIS PPIM
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?