Text
Dynamic linkages antara yield surat berharga negara (SBN-Domestik), indeks harga saham gabungan (IHSG), yield US treasury bond, SP500 dan kurs IDR/USD-Dampak pandemic Covid-19 dengan pendekatan model vector error correction model (VECM)
Penelitian ini menguji secara empiris perubahan dynamic linkages variabel yield SBN-Domestik, IHSG terhadap shocks yield US Treasury bond, SP500 dan IDR/USD. Analisis menggunakan VECM. Uji IRF, VD dan Granger causality membuktikan bahwa dalam jangka panjang, periode pandemic-covid19 variabel yield SBN-domestik mengalami perubahan hubungan dinamis yang signifikan terhadap semua shock, namun perubahan terbesar terdapat pada yield SBN3Y dan SBN5Y. Hal ini disebabkan karena pada periode pendemic-covid19, SBN3Y dan SBN5Y sebagai SBN tenor pendek dan menengah dianggap lebih berisiko. Perubahan IHSG signifikan terhadap shock SP500 periode pandmeic-covid19. Uji variance decomposition periode pandemic-covid19 membuktikan dalam jangka panjang SP500 mempunyai kontribusi varians tertinggi.
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1531 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2023 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Granger causality VECM IHSG IRF Dynamic linkages SBN-Domestik US-Treasury Bond SP500 IDR/USD' VAR Pandamic-covid19 |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xii, 137p; chart, tables, graphics, appendix, 30cm |
| Info Detail Spesifik | TESIS PPIM |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |