Image of Analisis pengaruh peristiwa pemilihan umum tahun 2014 terhadap abnormal return indeks saham sektor di Bursa Efek Indonesia

Analisis pengaruh peristiwa pemilihan umum tahun 2014 terhadap abnormal return indeks saham sektor di Bursa Efek Indonesia

Tesis ini membahas pengaruh peristiwa politik dalam negeri terhadap abnormal return indeks-indeks sektoral di BEI pada tahun 2014. Peristiwa politik yang diambil adalah quick count pemilihan legislatif, real count pemilihan legislatif, quick count pemilihan presiden, dan real count pemilihan presiden. Penelitian ini bertujuan ingin melihat bagaimana reaksi sektor-sektor saham akibat peristiwa politik tersebut. Metode yang digunakan adalah dengan event study dan pengujian hipotesis dengan menggunakan Wilcoxon Sign Rank test. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa tidak semua sektor saham bereaksi signifikan pada saat event window. Perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa hanya ditemukan pada sektor agriculture disaat peristiwa real count pileg dan mining disaat peristiwa realcount pilpres sedangkan di sektor lainnya tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan.Ada tabel

Ketersediaan
Call NumberLocationAvailable
T 013/15PSB lt.2 - Karya Akhir1
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
T 013/15
Penerbit
Jakarta : Program Studi Magister Manajemen FEUI.,
Deskripsi Fisik
xvi, 77 p., 12 p. : il. ; 30 cm & lamp.
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Politics
Stock return
Stock indeks
Abnormal return
Sectoral stock
Election
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar