Text
Pengaruh kondisi intensitas berita terhadap hubungan antara sentimen berita gabungan konstituen Indeks LQ45 dan pergerakan indeks LQ45
Pada penelitian ini dilakukan analisis sentimen berita konstituen indeks LQ45 terhadap pergerakan indeks LQ45 dengan mempertimbangkan intensitas berita. Dua metode analisis sentimen digunakan pada penelitian ini, pertama kamus Lougran dan McDonald sebagai ukuran sentimen keuangan. Kedua analisis sentimen TextBlob sebagai ukuran sentimen umum. Model Capital Asset Price (CAPM), Auto regresi (AR), Vektor Auto Regresi (VAR), tes kausalitas Granger, serta korelasi bergulir digunakan untuk melihat dinamika hubungan antara sentimen berita dan pergerakan indeks. Penelitian ini menemukan bahwa Intensitas berita menurun ketika terjadi krisis. Menariknya, intensitas berita meningkat secara drastis setelah kasus Covid-19 pertama. Sentimen berita memiliki korelasi dengan indeks cukup besar. Korelasi tersebut lebih besar ketika intensitas berita meningkat. Penelitian ini menemukan sentimen lebih memberikan efek lebih signifikan dalam kondisi intensitas berita yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil temuan tersebut sentimen berita merupakan salah satu faktor pembentuk harga yang tidak dapat diabaikan dalam analisis selanjutnya.
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| MA 1542 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2022 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Time series Behavioral Finance LQ45 Index Sentiment Analysis |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xiii, 85p; chart, tables, graphics, appendix, 30cm |
| Info Detail Spesifik | TESIS PPIM |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |