Tesis
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko pasar yang dihadapi emiten sektor transportasi di negara-negara emerging market Asia serta korelasi risiko antara emiten yang bersangkutan serta simulasi peramalan harga saham. Kami menggunakan data historis harga saham harian pada periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dengan pemodelan GARCH normal untuk volatilitas, sedangkan risiko pasar dihitung menggunakan pendekatan expected shortfall (ES). Korelasi risiko antar emiten dihitung dengan menggunakan metode Pearson. Simulasi peramalan disediakan oleh pendekatan GARCH(1,1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons emiten di sektor transportasi terhadap pandemi Covid-19 berbeda-beda tergantung dari sub sektor tempat perusahaan menjalankan usahanya. Korelasi antar emiten menunjukkan angka yang cukup rendah, namun pasar saham China dan Taiwan menunjukkan korelasi positif yang kuat pada sub sektor yang sama. Pergerakan harga saham dalam 100 hari ke depan cenderung mengikuti tren periode akhir tahun 2022. Ke depan, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengukuran risiko dengan pendekatan lain pada sektor lain dengan objek penelitian yang lebih luas secara lebih komprehensif
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 386/23 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 2023 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Correlation Market risk Expected shortfall GARCH Covid-19 |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xii, 115 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |