Tesis

Risk Spillover Effect Harga Minyak Mentah terhadap Indeks Harga Saham Studi Kasus: Negara Produsen dan Konsumen Minyak Periode Tahun 2000 - 2022

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risk spillover effect dari harga minyak mentah terhadap indeks harga saham. Metode yang digunakan pada dalam mengetahui spillover effect adalah GARCH copula quantile regression. Data yang akan digunakan adalah harga minyak mentah (WTI) dan indeks harga saham negara produsen (S&P500, TASI, MOEX, TSX) dan negara kosumen (SSE, BSE SENSEX, Nikkei 225) yang diambil mulai dari Januari 2000 hingga Desember 2022. Berdasarkan penelitian, terdapat risk spillover antara minyak mentah terhadap indeks harga saham. Risk spillover minyak mentah terhadap indeks harga saham TASI dan SSE merupakan yang paling besar untuk negara produsen dan kosumen minyak

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
T 465/23	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 2023
Edisi	-
Subjek	Risk spillover effect GARCH Copula Quantile Regression
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	NONE
Deskripsi Fisik	xi, 49 p. ; 30 cm
Info Detail Spesifik	Tesis
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data