Tesis
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap volatilitas harga saham untuk perusahaan publik di Emerging Markets di Asia. Studi ini menggunakan data ESG skor dari Refinitiv Eikon dengan menggunakan model multiple regression, dummy variables, dan difference-in-differences (DID) dan menggunakan COVID-19, sebuah peristiwa eksogen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ESG skor memiliki pengaruh pada volatilitas dan perusahaan dengan ESG skor yang lebih tinggi memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan ESG skor yang lebih rendah. Hasil juga menunjukkan bahwa ESG skor yang lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan ESG skor yang lebih rendah, mengurangi peningkatan volatilitas harga saham yang disebabkan oleh COVID-19. Akibatnya, ini membantu menstabilkan harga saham perusahaan. Analisis pengaruh ESG skor terhadap volatilitas harga saham dalam artikel ini didukung oleh data empiris baru, yang juga mencakup saran untuk perusahaan dan investor.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 563/23 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 2023 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Volatility Stock price Emerging markets ESG Covid-19 |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xiii, 55 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |