Tesis

Event Study Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks Investasi saat Implementasi Shortebed Trading Hours

---

Fenomena yang diambil dari Bursa Efek Indonesia pada periode krisis pandemi Covid-19, dimana kondisi ekonomi mengalami perlambatan namun kinerja Pasar Modal Indonesia mencatatkan kemajuan yang positif dengan nilai IHSG all-time high, nilai transaksi yang meningkat signifikan dan juga bertambahnya jumlah investor. Beberapa kebijakan diambil oleh Pemerintah guna menjaga stabilisasi Pasar Modal di Indonesia, yang berimbas kepada pengimplementasian kebijakan pemendekan jam perdagangan di yang efektif pada 30 Maret 2020. Penelitian terdahulu yang menganalisis reaksi pasar terhadap kebijakan yang dibuat selama periode pandemi menghasilkan bahwa terdapat penurunan return dan abnormal return pada saham dan sektor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak atas kebijakan pemendekan jam perdagangan dengan menggunakan 10 indeks yang dijadikan basis investasi dengan menggunakan metode event study, penelitian ini mengambil event window 20 hari dan 10 hari sebelum dan setelah implementasi pemendekan jam perdagangan serta normalisasi jam perdagangan dan menganalisis cumulative abnormal return (CAR) yang dihasilkan dari masing-masing indeks pada periode pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi perbedaan CAR pada tiap event window sehingga hubungan antara pemendekan jam perdagangan dengan CAR indeks sampel tidak permanen. Dari 10 indeks sampel, JII merupakan indeks yang masih mengalami pertumbuhan pada periode pengamatan.

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
T 574/23	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Jakarta Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia., 2023
Edisi	-
Subjek	Event Study Cumulative abnormal return Trading hours JIII
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	NONE
Deskripsi Fisik	xiii, 65 p. ; 30 cm
Info Detail Spesifik	Tesis
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data