Tesis

Analisis Korelasi dan Korelasi Asimetri antara Minyak Mentah dengan Indeks Saham Gabungan dan Indeks Sektoral Negara Importir Minyak Mentah

---

Tesis ini membahas mengenai korelasi dan korelasi asimetri antara perubahan minyak mentah dengan pengembalian indeks saham gabungan, indeks sektor energi, industri, dan transportasi dari enam negara importir minyak mentah pada tahun 2022. Keenam negara tersebut diantaranya adalah Australia, Jepang, Kanada, Norwegia, Singapura, dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan data harian dari periode 1 April 2020 hingga 31 Maret 2023, dan Asymmetric DCC-GARCH sebagai metode penelitian. Ditemukan korelasi dinamis, dan korelasi asimetri di seluruh indeks dari enam negara importir minyak mentah pada tahun 2022. Meski begitu, intensitas dari korelasi dinamis dan korelasi asimetrinya beragam pada tiap-tiap pengembalian indeks. Terdapat 1ima pengembalian indeks yang menunjukan korelasi negatif, dan empat pengembalian indeks yang menunjukan korelasi asimetri negatif. Ditemukan perbedaan hasil korelasi perubahan minyak mentah dengan pengembalian indeks ketika dikalkulasikan secara individual dengan yang dikalkulasikan secara berkelompok. Indeks-indeks di Amerika Serikat mengalami perubahan yang semula berkorelasi negatif dengan minyak mentah secara individual, menjadi berkorelasi positif ketika dikalkulasikan secara berkelompok. Ditemukan bahwa hampir seluruh indeks Amerika Serikat adalah indeks terbaik untuk melakukan diversifikasi minyak mentah. Sebaliknya, hampir seluruh indeks Jepang kurang baik sebagai diversifikasi minyak mentah.

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
T 640/23	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Depok Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia., 2023
Edisi	-
Subjek	Crude Oil Asymmetric DCC-GARCH Oil importing
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	NONE
Deskripsi Fisik	xxix, 290 p. ; 30 cm
Info Detail Spesifik	Tesis
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data