Image of Volatility Spillover Minyak Kelapa Sawit Mentah, Minyak Mentah, Batu Bara, Nilai Tukar, dan Pasar Saham di Indonesia Periode 2013-2023
Request Access

Tesis

Volatility Spillover Minyak Kelapa Sawit Mentah, Minyak Mentah, Batu Bara, Nilai Tukar, dan Pasar Saham di Indonesia Periode 2013-2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Volatility spillover antar pasar komoditas energi berjangka dunia (Minyak Mentah, Batu Bara, đan Minyak Kelapa Sawit) dengan pasar saham Indonesia JKSE dan nilai tukar IDR USD. Data yang digunakan adalah data harian yang diambil periode Mei 2013 s.d September 2023, dengan menggunakan model BEKK Diagonal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pola pada pasangan aset sehubungan dengan pada saat pre endemi dan pandemi. Minyak mentah dan minyak kelapa sawit memiliki hubungan positif sebelum pandemi sementara pada saat pandemi batu bara dan nilai tukar memiliki hubungan yang positif. Namun, setelah pandemi Covid 19 tidak ditemukan co-Volatility spillover. Pola granger causality bidirectional hanya terdapat pada Minyak Mentah dan JKSE pada saat pandemi, sementara ditemukan peningkatan volatility spillover selama pandemi dari pasangan aset nilai tukar. Penelitian ini juga menunjukan potensi diversifikasi portofolio tiap pasangan aset melalui bobot portofolio optimal. Memahami pergerakan volatilitas dan saling ketergantungan di Komoditas, Pasar Saham dan Nilai tukar penting untuk manajemen investasi yang tepat, dan penelitian ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih tepat.

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 025/24PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Exchange rate
Coal
Palm oil
Crude Oil
Diagonal BEKK model
ISBN/ISSN -
Klasifikasi NONE
Deskripsi Fisik 87 p. ; 30 cm
Info Detail Spesifik Tesis
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data