Tesis
Non-fungible token (NFT) adalah hak yang diperdagangkan dengan blockchain atas aset digital apapun; termasuk gambar, video, musik, dan karya virtual. Minat dan hype terhadap pasar NFT terus berkembang secara signifikan sejak awal 2021. Penelitian ini menginvestigasi keterkaitan antara pengembalian NFT dengan aset keuangan lainnya (saham, obligasi, emas, minyak mentah, dan cryptocurrency) dari periode bulan Januari 2019 hingga Desember 2022. Peneliti menggunakan metode pengolahan data time- varying parameter vector autoregression model (TVP-VAR) untuk mempelajari hubungan antara NFT dengan aset keuangan lainnya sekaligus untuk membangun jaringan konektivitas di antaranya. Hasil empiris atas penelitian ini mengungkapkan bahwa bahwa terdapat peningkatan keterhubungan antara total pengembalian selama pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Dan secara garis besar, NFT tidak tergantung pada guncangan dari aset lainnya. Analisis dinamis sepanjang waktu mengungkapkan bahwa selama periode normal, NFT bertindak sebagai transmitter risiko sistemik sampai tingkat tertentu, tetapi selama masa krisis dan setelah vaksin COVID-19 peran tersebut bergeser menjadi penyerap spillover risiko. Hal tersebut menunjukkan bahwa NFT mungkin memiliki manfaat diversifikasi selama masa-masa sulit, seperti yang terlihat selama krisis COVID-19, dan terutama di sekitar market crash pada bulan Maret 2020.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 028/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Cryptocurrency Spillover Covid-19 NFT Non-fungible tokens Return connectedness TVP-VAR |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | x, 68 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |