Tesis
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko sistemik khususnya pada sistem perbankan di Indonesia yang terjadi antara waktu 2018-2022. Dalam pengukuran risiko sistemik terdapat tiga pengukuran yang paling populer atau sering digunakan antara lain CoVar, MES, dan SRISK. Ketiganya dianggap memiliki interpretasi ekonomi yang cukup baik sehingga sering sekali digunakan dalam penelitian. Namun dalam penelitian ini, metode pengukuran yang digunakan adalah SRISK hal ini bertujuan untuk mengukur potensi kekurangan modal dari suatu bank ketika terjadi tekanan pada pasar. Dengan adanya kekurangan modal dari suatu bank yang merupakan risiko individu suatu bank tentunya juga memberikan potensi ancaman yang menular yang dapat berakhir menjadi risiko sistemik di sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah data keuangan perbankan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Dalam hasil penelitian ini, menunjukan bahwa beberapa Bank seperti melalui perhitungan SRISK memiliki potensi kekurangan modal ketika terjadi tekanan pasar khususnya di tahun 2019-2022. Selain itu ukuran bank menjadi faktor penting dalam terjadinya risiko sistemik di sistem perbankan di Indonesia. Sedangkan diversifikasi usaha perbankan yang diukur dari pendapatan non bunga dan kompleksitas usahanya tidak berpengaruh terhadap risiko sistemik di Indonesia.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 030/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Financial institutions Financial crisis Banking Diversification Financial sector Systemic risk capital shortfall SRISK |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 61 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |