Tesis
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat inefficiency pasar mata uang kripto dan pengujian korelasi efisiensi antara mata uang kripto dan indeks saham dalam pembentukan portofolio investasi optimal. Sampel yang digunakan adalah data imbal hasil harian dari 10 mata uang kripto dengan market capitalization terbesar di dunia dan 10 data indeks saham terbesar di dunia. Hasil penelitian menunjukan pasar mata uang kripto mempunyai tingkat efisiensi pasar yang tinggi berdasarkan nilai dari model simulasi Adjusted Market Inefficiency Measure (AMIM). Hasil temuan kedua yaitu bahwa penggunaan korelasi efisiensi pasar memberikan investasi portofolio yang lebih optimal dibandingkan jika menggunakan korelasi imbal hasil dengan menggunakan pengujian mencari Sharpe Ratio yang maksimal.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 032/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Market efficiency Diversification Cryptocurrency Efficient market hypothesis AMIM |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xiii, 89 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |