Skripsi

Analisis Hubungan Volatilitas Pasar Saham, Foreign Portfolio Investment, dan Indikator Makroekonomi pada Saham Syariah Sektor Energi di Indonesia Tahun 2011-2023

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara volatilitas pasar saham, Foreign Portfolio Investment, suku bunga, nilai tukar, dan Indeks Produksi Industri pada saham syariah sektor energi di Indonesia tahun 2011-2023. Penelitian ini menggunakan data dengan frekuensi bulanan sejak tahun 2011. Penelitian ini menggunakan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dengan melibatkan fenomena structural breaks yang terjadi pada September 2013 dan fenomena tersebut digunakan sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan adanya kointegrasi atau hubungan jangka panjang pada setiap variabel yang diuji sebagai variabel dependen. Hasil uji jangka panjang menunjukkan bahwa volatilitas pada saham syariah sektor energi dipengaruhi secara positif oleh aktivitas Foreign Portfolio Investment. Selain itu, nilai tukar secara positif mempengaruhi Indeks Produksi Industri. Sedangkan dalam jangka pendek, aktivitas Foreign Portfolio Investment dipengaruhi secara negatif oleh nilai Foreign Portfolio Investment periode sebelumnya. Di sisi lain, volatilitas pasar saham secara positif mempengaruhi Foreign Portfolio Investment. Selain itu, Indeks Produksi Industri dipengaruhi secara positif oleh nilai Indeks Produksi Industri selama 3 bulan sebelumnya, nilai tukar, aktivitas Foreign Portfolio Investment, serta volatilitas pasar saham hingga 1 bulan sebelumnya.

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
S 14722	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Depok Program Studi Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2024
Edisi	-
Subjek	Foreign Portfolio Investment ARDL Macroeconomic indicators Stock Market Volatility Sharia stocks in the energy sector
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	NONE
Deskripsi Fisik	xii, 98 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik	Skripsi
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data