Skripsi
Skripsi ini membahas pengaruh indeks risiko geopolitik internasional terhadap pasar saham Indonesia dari 1 Januari 2022 hingga 7 November 2023 menggunakan metode event study terkait peristiwa serangan HAMAS kepada Israel pada 7 Oktober 2023, kointegrasi, error correction model, dan coherence wavelet transformation untuk menemukan adanya hubungan yang signifikan antara data time series indeks risiko geopolitik internasional sebagai variabel independen dan indeks pasar saham Indonesia dan saham MAPI, UNVR, FAST, MTDL, ERAA, dan PZZA sebagai variabel dependen. Hasil temuan penelitian ini yaitu Indeks risiko geopolitik memiliki dampak negatif terhadap pasar saham Indonesia secara umum dengan menggunakan model CAPM namun tidak signifikan pada model pasar, terdapat keseimbangan hubungan signifikan negatif jangka panjang terhadap IHSG dan saham-saham yang diteliti, terdapat dinamika jangka pendek signifikan dengan indeks IHSG, saham UNVR dan MTDL serta memliki comovement positif signifikan kecuali dengan saham MAPI. Sedangkan, comovement negatif signifikan kecuali dengan MAPI, FAST, dan ERAA.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 14791 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Event studies Geopolitical Risk G01 - Financial Crisis Emerging Market Equities Time-frequency Analysis |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 75 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Skripsi |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |