Image of Analisis Korelasi Dinamis dan Volatility Spillover antara Nilai Tukar di Negara-Negara ASEAN-5, Minyak Bumi, Emas, dan Batu Bara pada Periode Pandemi COVID-19 dan Perang Rusia-Ukraina
Request Access

Skripsi

Analisis Korelasi Dinamis dan Volatility Spillover antara Nilai Tukar di Negara-Negara ASEAN-5, Minyak Bumi, Emas, dan Batu Bara pada Periode Pandemi COVID-19 dan Perang Rusia-Ukraina

Studi ini bertujuan untuk mengetahui korelasi dinamis dan volatility spillover di antara nilai tukar di negara-negara ASEAN-5, minyak bumi, emas, dan batu bara pada periode krisis global, yaitu pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina dengan mengestimasi model DCC-GARCH (Engle, 2002) dan DY spillover index (Diebold dan Yilmaz, 2012). Kedua model tersebut diestimasi dengan menggunakan data return harian dari 4 Januari 2017 sampai dengan 29 Februari 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio investasi yang meliputi valuta asing, futures minyak bumi, futures emas, dan futures batu bara tepat untuk digunakan oleh investor di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, tetapi kurang tepat untuk investor di Singapura dan Thailand. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan risiko di antara valuta asing, minyak bumi, emas, dan batu bara dibandingkan pandemi COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan manajer portofolio dalam proses pembuatan portofolio investasi yang optimal dan strategi lindung nilai yang efektif dengan menggunakan valuta asing, minyak bumi, emas, dan batu bara.

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
S 14872PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Commodity
Volatility spillover
Dynamic Correlation
ASEAN-5 Countries
Crisis Periods
ISBN/ISSN -
Klasifikasi NONE
Deskripsi Fisik xii, 108 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik Skripsi
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data