Skripsi
Sejak tahun 2017 hingga Oktober 2023, telah terjadi peningkatan jumlah investor Indonesia sebesar 959%, yang menyoroti kebutuhan akan model peramalan untuk membantu mereka mendapatkan keuntungan dari pasar modal. Diversifikasi investasi, seperti pasar modal syariah dengan tolak ukur Jakarta Islamic index (JII) yang relatif lebih rendah risiko, telah menjadi alternatif yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model terbaik untuk meramalkan harga Jakarta Islamic Index (JII) dengan membandingkan metode tunggal dan hibrida yang menggabungkan transformasi Discrete Wavelet Transform (DWT), model ekonometrik ARIMA, dan model artificial intelligence LSTM, berdasarkan evaluasi Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan akurasi ketepatan arah pergerakan indeks saham. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi strategi investasi terbaik di pasar modal syariah antara strategi market timing dan buy-and-hold. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan prediktif-eksploratif untuk menggali informasi dari data JII dan mengolahnya dengan enam model. Temuan menunjukkan bahwa model tunggal ARIMA sendiri mencapai MAPE terendah sebesar 0.631%. Nilai MAPE untuk model-model lainnya adalah sebagai berikut: ARIMA-LSTM sebesar 0.643%, DWT-ARIMA sebesar 0.736%, DWT-ARIMA-LSTM sebesar 0,744%, LSTM sebesar 0.992%, dan DWT-LSTM sebesar 1.609%. Selain itu, akurasi ketepatan arah peramalan tertinggi dicapai oleh model DWT-ARIMA-LSTM dengan 50.48% sedangkan ARIMA hanya 45.47%, menunjukkan pentingnya mempertimbangkan tidak hanya nilai MAPE tetapi juga akurasi arah dalam evaluasi model peramalan. Dengan menggunakan model DWT-ARIMA-LSTM untuk meramalkan harga JII yang diterapkan pada strategi market timing, ditemukan bahwa pendekatan ini menghasilkan simple return sebesar 19.78%, secara signifikan mengungguli strategi buy-and-hold, yang menghasilkan pengembalian negatif sebesar -5.44%. Namun, ketika disesuaikan dengan biaya transaksi simple return yang didapatkan dengan strategi market timing menjadi -28.08%. Dengan demikian, meskipun melakukan peramalan dapat menghasilkan return yang menarik, penting untuk mempertimbangkan biaya transaksi sebagai faktor krusial dalam strategi investasi.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 14903 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Artificial intelligence ARIMA Jakarta Islamic Index Discrete Wavelet Transform Long Short-Term Memory |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xvi, 145 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Skripsi |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |