Text
Analisis hubungan antara sentimen investor dan return pasar dengan pendekatan mutual fund flow dan analisa Vector Autoregressive (VAR)
Tesis ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan kausalitas dan dinamis antara sentimen investor dan return pasar dengan melibatkan faktor inflasi. Alat ukur pendekatannya adalah mutual fund flow. Metode yang digunakan berbasis kuantitatif dengan analisa deskriptif, dengan menggunakan model Vector Autoregressive, analisa Impulse Response Function dan Variance Decomposition serta analisa Granger Causality. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara sentimen investor dengan return pasar, namun dampaknya tidak signifikan. Shock pada variabel dijelaskan paling dominan oleh dirinya sendiri, kecuali shock pada variabel excess return indeks pasar saham merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi fluktuasi yang terjadi pada return indeks pasar obligasi. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 126/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Investment Inflation Stock return Mutual fund Granger causality Vector Autoregression |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 94 p. : il, ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |