Image of Penerapan Model Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha Terkait Perbandingan Relatif Kinerja Dana Investasi Syariah: Studi Kasus pada Dana Investasi Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa PT XYZ
Request Access

Skripsi

Penerapan Model Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha Terkait Perbandingan Relatif Kinerja Dana Investasi Syariah: Studi Kasus pada Dana Investasi Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa PT XYZ

Industri asuransi jiwa di Indonesia berkembang dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manajemen risiko. Namun, asuransi konvensional menghadapi ketidakcocokan bagi nasabah muslim, mendorong munculnya asuransi jiwa syariah. PT XYZ, perusahaan asuransi terkemuka, menawarkan produk asuransi syariah dan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) syariah. Laporan magang ini membandingkan kinerja enam dana investasi syariah dari PT XYZ menggunakan model Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha selama periode 2021-2024. Hasil menunjukkan bahwa diversifikasi antara sukuk dan saham syariah global efektif dalam mengelola risiko dan memaksimalkan pengembalian. Penulis, sebagai investment intern di PT XYZ, memperoleh wawasan praktis tentang implementasi teori risk-adjusted return.

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
S 15087PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Life insurance
Risk-adjusted return
Sharia Investment-Linked Insurance Products
ISBN/ISSN -
Klasifikasi NONE
Deskripsi Fisik xv, 55 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik Laporan magang
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data