Skripsi
Penerapan Model Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha Terkait Perbandingan Relatif Kinerja Dana Investasi Syariah: Studi Kasus pada Dana Investasi Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa PT XYZ
The Application of the Sharpe Ratio, Treynor Ratio, and Jensen Alpha Models in the Comparative Performance of Sharia Investment Funds: A Case Study on Sharia Investment Funds of Life Insurance Company PT XYZ
Pengarang:
Ivan Pradita - ; Eko Rizkianto (Pembimbing/Promotor) - ; Ririen Setiati Riyanti (Penguji) - ; Shalahudin Haikal (Penguji) -
Deskripsi
Industri asuransi jiwa di Indonesia berkembang dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manajemen risiko. Namun, asuransi konvensional menghadapi ketidakcocokan bagi nasabah muslim, mendorong munculnya asuransi jiwa syariah. PT XYZ, perusahaan asuransi terkemuka, menawarkan produk asuransi syariah dan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) syariah. Laporan magang ini membandingkan kinerja enam dana investasi syariah dari PT XYZ menggunakan model Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha selama periode 2021-2024. Hasil menunjukkan bahwa diversifikasi antara sukuk dan saham syariah global efektif dalam mengelola risiko dan memaksimalkan pengembalian. Penulis, sebagai investment intern di PT XYZ, memperoleh wawasan praktis tentang implementasi teori risk-adjusted return.