Skripsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas, risiko likuiditas, dan risiko kredit perbankan terhadap volatilitas harga saham. Data time-series penelitian ini merupakan triwulanan selama sepuluh tahun (2014-2023), sementara data cross-section yang digunakan terdiri dari 4 emiten bank syariah yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan 33 emiten bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah unbalanced panel data. Dari kedua pemodelan baik perbankan syariah maupun konvensional, profitabilitas signifikan berpengaruh positif, risiko likuiditas signifikan positif, dan risiko kredit signifikan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Menurut Tan & Floros (2012), profitabilitas yang lebih tinggi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur modal bank, seperti peningkatan dividen atau pembelian kembali saham, yang mempengaruhi persepsi investor dan meningkatkan volatilitas. Sementara Hanh & Dut (2022) menjelaskan bahwa bank dengan likuiditas tinggi dapat memberikan lebih banyak pinjaman, mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis. Terakhir, Steiger (2010) menyatakan bahwa peningkatan risiko kredit mendorong investor untuk menyesuaikan portofolio secara defensif, seperti menjual saham atau mengalihkan dana ke aset yang lebih aman.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 15213 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share price Liquidity Banking Capital market Profitability Credit risk Volatility |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xvii, 74 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Skripsi |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |