Skripsi

Analisis Pengaruh Risiko Likuiditas dan Kredit Perbankan terhadap Volatilitas Harga Saham: Studi Kasus Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas, risiko likuiditas, dan risiko kredit perbankan terhadap volatilitas harga saham. Data time-series penelitian ini merupakan triwulanan selama sepuluh tahun (2014-2023), sementara data cross-section yang digunakan terdiri dari 4 emiten bank syariah yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan 33 emiten bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah unbalanced panel data. Dari kedua pemodelan baik perbankan syariah maupun konvensional, profitabilitas signifikan berpengaruh positif, risiko likuiditas signifikan positif, dan risiko kredit signifikan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Menurut Tan & Floros (2012), profitabilitas yang lebih tinggi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur modal bank, seperti peningkatan dividen atau pembelian kembali saham, yang mempengaruhi persepsi investor dan meningkatkan volatilitas. Sementara Hanh & Dut (2022) menjelaskan bahwa bank dengan likuiditas tinggi dapat memberikan lebih banyak pinjaman, mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis. Terakhir, Steiger (2010) menyatakan bahwa peningkatan risiko kredit mendorong investor untuk menyesuaikan portofolio secara defensif, seperti menjual saham atau mengalihkan dana ke aset yang lebih aman.

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
S 15213	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Depok Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2024
Edisi	-
Subjek	Share price Liquidity Banking Capital market Profitability Credit risk Volatility
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	NONE
Deskripsi Fisik	xvii, 74 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik	Skripsi
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data