Skripsi
Dynamic Spillovers Antara Aset-Aset Dalam Pasar Saham, Pasar Valuta Asing dan Pasar Komoditas Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand (ASEAN-5) periode tahun 2018-2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika spillover atau limpahan volatilitas antara aset di pasar saham, pasar valuta asing, dan pasar komoditas di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand) selama periode 2018-2023. Dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan global, penelitian ini mencoba memahami bagaimana shock di satu aset pasar dapat mempengaruhi aset pasar lainnya dalam kawasan ASEAN-5. Penelitian ini menggunakan model Vector Autoregression (VAR) untuk menganalisis hubungan antar aset-aset pasar, serta metode Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) untuk mengevaluasi dampak dan kontribusi antar variable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pasar modal, STI merupakan main transmitter sedangkan PSEi merupakan main receiver. Di sisi pasar valuta asing, Rupiah merupakan main transmitter dan Baht adalah main receiver. Pada pasar komoditas, sektor Energi merupakan main transmitter dan Logam Industri merupakan main receiver. Temuan ini penting bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio, serta bagi regulator yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan. Investor perlu memperhatikan dinamika lintas pasar ini untuk mengelola risiko dan memaksimalkan return portofolio mereka. Regulator juga dapat menggunakan informasi ini untuk memantau risiko yang dapat muncul akibat interaksi pasar-pasar tersebut.
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
S 15269 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
Penerbit | Depok Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2024 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Stock market Foreign exchange market Spillover Portfolio diversification Commodity market |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | NONE |
Deskripsi Fisik | xiv, 83 p. : il. ; 30 cm. |
Info Detail Spesifik | Skripsi |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |