Tesis
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hubungan antara berita ekonomi dan imbal hasil saham di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia, mencakup tidak hanya berita yang langsung terkait dengan saham tetapi juga berita- berita ekonomi lain yang mungkin memberikan pengaruh tidak langsung terhadap pasar. Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis vektor dengan OpenAI Embedding, pengelompokan k-means dan Cross-Wavelet Transform (XWT) digunakan untuk menilai tingkat koherensi antara klaster berita dengan imbal hasil saham. Temuan menekankan jenis-jenis berita ekonomi yang signifikan terkait dengan imbal hasil saham di Indeks LQ45 dan juga saham-saham serta sektor- sektor yang menunjukkan hubungan terkuat dengan berita ekonomi. Dengan tidak menggunakan kata kunci, data berita yang diproses lebih luas dan memfasilitasi analisis lanskap berita ekonomi yang lebih holistik.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 222/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Economic News Stock Market Correlation Cross Wavelet Transform |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xii, 97 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |