Tesis
Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana arus masuk portofolio saham dan obligasi dapat mempengaruhi tingkat volatilitas nilai tukar, dengan menggunakan data bulanan dari Amerika Serikat terhadap tujuh negara berkembang di Asia (China Mainland, China Taiwan, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, dan Thailand) antara Tahun 2010 dan 2022. Penelitian ini menggunakan model statistik seperti Ordinary Least Square (OLS), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), dan Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TGARCH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus neto portofolio saham dan arus neto portofolio obligasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap volatilitas nilai tukar, dan penelitian ini juga menemukan bahwa arus neto portofolio saham memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap volatilitas nilai tukar dibandingkan dengan arus neto portofolio obligasi
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 257/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock Bonds International Portofolio Flows Exchanged Rate Volatility |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xiii, 41 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |