Tesis

Dampak Arus Portofolio Internasional terhadap Volatilitas Nilai Tukar pada Pasar Negara Berkembang di Asia

---

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana arus masuk portofolio saham dan obligasi dapat mempengaruhi tingkat volatilitas nilai tukar, dengan menggunakan data bulanan dari Amerika Serikat terhadap tujuh negara berkembang di Asia (China Mainland, China Taiwan, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, dan Thailand) antara Tahun 2010 dan 2022. Penelitian ini menggunakan model statistik seperti Ordinary Least Square (OLS), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), dan Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TGARCH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus neto portofolio saham dan arus neto portofolio obligasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap volatilitas nilai tukar, dan penelitian ini juga menemukan bahwa arus neto portofolio saham memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap volatilitas nilai tukar dibandingkan dengan arus neto portofolio obligasi

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
T 257/24	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Jakarta Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia., 2024
Edisi	-
Subjek	Stock Bonds International Portofolio Flows Exchanged Rate Volatility
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	NONE
Deskripsi Fisik	xiii, 41 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik	Tesis
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data