Tesis
Reaksi Pasar Saham Indonesia Terhadap Hasil Hitung Cepat Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2024 dengan Pendekatan Event Study
Penelitian ini menganalisis dampak hasil hitung cepat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap nilai saham perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menjadi acuan hasil hitung cepat karena terbukti memberikan hasil yang akurat dan cepat. Metode event study digunakan dengan periode waktu pengamatan 21 hari dan 6 hari. Variabel yang dianalisis yaitu Cumulative Abnormal Return (CAR), Average Trading Volume Activity (ATVA), Day After Quick Count (DAQC), dan pengaruh Persentase Kepemilikan Saham Asing (PKSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengamatan 6 hari, hasil hitung cepat berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR, sedangkan PKSA berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR dan positif signifikan terhadap ATVA. Pada pengamatan 21 hari, tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap CAR, namun PKSA berpengaruh positif signifikan terhadap ATVA meskipun terdapat heteroskedastisitas. Investor jangka pendek perlu memperhatikan dampak hasil hitung cepat Pemilu dalam pengambilan keputusan investasi. Namun bagi investor jangka panjang tidak terpengaruh oleh hasil hitung cepat Pemilu. Perubahan portofolio dapat dilakukan menjelang hari Pemilu untuk menjaga tingkat fluktuasi harga saham.
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 376/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia., 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Abnormal return Event Study Cumulative abnormal return Presidensial Election |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 45 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |