Image of Pengaruh Dimensi Likuiditas Pada Kategori Peringkat Kredit Obligasi: Bukti Dari Pasar Obligasi Korporasi Indonesia
Request Access

Tesis

Pengaruh Dimensi Likuiditas Pada Kategori Peringkat Kredit Obligasi: Bukti Dari Pasar Obligasi Korporasi Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dimensi likuiditas—yang meliputi Breadth (kedalaman pasar), Depth (ketebalan pasar), Resilience (kemampuan pasar untuk pulih setelah terjadi gangguan harga), Tightness (ketatnya spread harga), dan immediacy (kecepatan)—terhadap credit rating obligasi korporasi di Indonesia. Menggunakan data obligasi korporasi Indonesia, penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis statistik regresi logit biner untuk menilai sejauh mana masing-masing dimensi likuiditas dapat memprediksi rating obligasi Investment Grade atau High Yield bonds,. Hasilnya dimensi yang paling efektif dalam mengukur likuiditas obligasi korporasi Indonesia adalah dengan proksi likuiditas Imputed Roundtrip Cost (IRC)

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 382/24PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Corporate bonds
Liquidity Measurement
Liquidity Dimensions
Investment-Grade Bonds
High-Yield Bonds
ISBN/ISSN -
Klasifikasi NONE
Deskripsi Fisik xiii, 53 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik Tesis
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data