Tesis
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengungkapan Value at Risk (VaR) dalam prediksi risiko pasar pada bank-bank di Indonesia. Dengan menggunakan metode perbandingan dan analisis, penelitian ini mengkaji efektivitas pengungkapan VaR sebagai alat prediksi risiko pasar. Melalui evaluasi model VaR yang diungkapkan oleh bank-bank di Indonesia dan perbandingannya dengan model parametrik menggunakan volatilitas asymmetric GARCH untuk Variance Covariance Value at Risk, penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana pengungkapan VaR dapat diandalkan dalam memprediksi risiko pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam akurasi dan efektivitas pengungkapan VaR antar bank, yang menyoroti pentingnya pemilihan model volatilitas yang tepat dan transparansi dalam pengungkapan risiko. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang praktik manajemen risiko di sektor perbankan Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan keakuratan prediksi risiko pasar melalui pengungkapan VaR yang lebih efektif.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 399/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Risk management Value at risk Market risk Banks in Indonesia Asymmetric GARCH Volatility |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xiv, 89 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |