Skripsi
Penelitian ini menyelidiki dampak Return komoditas energi - khususnya Crude Oil, Coal, dan Natural Gas - terhadap Return indeks S&P Southeast Asia 40 sebelum dan sesudah COVID-19. Penelitian ini mencakup periode sebelum COVID-19 (2016–2019) dan periode selama dan setelah COVID-19 (2020–2023), dengan menggunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH (1,1)). Penelitian ini berfokus pada Emerging Markets Asia Tenggara, yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Return Crude Oil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Return indeks S&P Southeast Asia 40, terutama pada periode pasca-COVID-19. Namun, harga Coal dan Natural Gas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan indeks S&P Southeast Asia 40. Penelitian ini menunjukkan peran penting Crude Oil sebagai penggerak utama kinerja Emerging Markets di Asia Tenggara.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 15345 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Kelas Khusus Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Southeast Asia Volatility Emerging markets Energy prices Covid 19 |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 61 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Skripsi |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |