Skripsi
Pandemi Covid-19 meninggalkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk pada pasar saham di seluruh dunia. Di tengah-tengah krisis, perdebatan mengenai sistem keuangan sering kali mencantumkan keuangan syariah, termasuk saham dan portofolio syariah, sebagai alternatif, mengingat perkembangannya yang begitu pesat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa portofolio saham syariah dengan portofolio konvensional sebagai acuan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor Fama-French seperti ukuran dan nilai. Penelitian ini juga mempertimbangkan efek dari restriksi syariah, seperti larangan berinvestasi pada saham dengan rasio utang tinggi, terhadap performa portofolio. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengestimasi volatilitas pada imbal hasil portofolio syariah dan konvensional. Maka dari itu, model Fama-French 3 faktor dan model jenis GARCH pun digunakan untuk menjawab masalah.
Penelitian ini menggunakan data historis harian periode Februari 2019 hingga Desember 2023 untuk mendapatkan performa dan volatilitas pada masa sebelum, saat, dan sesudah Covid-19. Dengan demikian, analisis terhadap subsampel juga menjadi perhatian. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat adanya efek tarik-ulur (trade-off) antara risiko dan imbal hasil dalam portofolio syariah serta volatilitas portofolio syariah yang terbukti lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait literatur manajemen portofolio syariah.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 15347 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Volatility GARCH Returns Covid-19 Islamic Equity Portfolios Fama-French Factor Model |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 121 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Skripsi |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |