Skripsi
Laporan ini mengalisis kinerja portofolio investasi ekuitas unit link milik PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, yaitu Portofolio EQUITY1 dan Portofolio EQUITY2. Analisis ini dilakukan dengan tujuan mencari tahu potensi realokasi dana di antara kedua portofolio core strategy PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan jenis aset ekuitas tersebut. Penilaian kinerja dilakukan menggunakan tiga model risk-adjusted return: Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen’s Alpha. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua portofolio secara konsisten memberikan tingkat imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan risiko yang diterima yang diakibatkan oleh volatilitas pasar saham Indonesia dan ketidakpastian ekonomi global. Perbedaan strategi investasi antara kedua portofolio terlihat, di mana EQUITY2 lebih defensif dibandingkan pasar dan memiliki gaya manajemen lebih aktif sedangkan EQUITY1 cenderung lebih agresif terhadap pasar tetapi memiliki gaya manajemen yang lebih pasif secara marjinal. EQUITY2 mampu memberikan kinerja yang lebih stabil dan lebih sering mencatatkan excess return dibandingkan EQUITY1. Rekomendasi manajerial mencakup pengelolaan risiko non-sistematis yang lebih baik, mengalokasikan dana kepada EQUITY2 jika memang sudah direncanakan, mengaadopsi strategi pengelolaan portofolio aktif, serta komunikasi transparan kepada nasabah terkait risiko investasi.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 15363 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Insurance Portfolio management Risk-adjusted return Fund Allocation |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | x, 60 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Laporan Magang |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |