Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Lokasi
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 2 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Lima Faktor"
cover
Time-Varying beta menggunakan model lima faktor fama French di Indonesia Dan …
AtikaZaafri Ananto Husodo Ph.D (Penguji)Dony Abdul Chalid S.E., M.M (Penguji)Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan FEB UI

Penelitian ini menginvestigasi berbagai pendekatan untuk memodelkan risiko sistematis yang bervariasi waktu di negara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan data time-series dari tahun 2009 hingga 2017. Penelitian ini meneliti model dinamis beta menggunakan GARCH (1,1), EGARCH, TARCH, Schwert-Seguin, dan kelompok Kalman-Filter untuk secara empiris menemukan model time-varying beta yang palin…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 67 p. : ill. ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
MA 1259
cover
Uji empiris model asset pricing lima faktor fama-french di Indonesia dan Sing…
Sutrisno, BambangDr. Buddi Wibowo (Penguji)Dr. Irwan Adi Ekaputra MM. (Pembimbing/Promotor)Zaafri Ananto Husodo Ph.D (Penguji)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi dan membandingkan performa model tiga faktor (FF3) dan lima faktor (FF5) Fama-French di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini juga menguji apakah faktor book-to-market (HML) redundant dalam menjelaskan average returns dengan adanya faktor profitability dan investment di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Squa…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiii, 201 p. : ill. ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
MA 1138