Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Lokasi
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 2 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Portfolio selection"
cover
Theory of financial decision making
Ingersoll, Jr, Jonathan E.

Based on courses developed by the author over several years, this book provides access to a broad area of research that is not available in separate articles or books of readings. Topics covered include the meaning and measurement of risk, general single-period portfolio problems, mean-variance analysis and the Capital Asset Pricing Model, the Arbitrage Pricing Theory, complete markets, multipe…

Edisi
-
ISBN/ISSN
0847673596
Deskripsi Fisik
xix, 474 p. ; 24 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
332.60724 ING t
cover
Pengembangan aplikasi portofolio Black-Litterman dengan data envelopment anal…
Purwantoro, R. NugrohoDr. Buddi Wibowo (Penguji)Prof. Dr. Suroso S.E., MBA (Penguji)Dr. Irwan Adi Ekaputra MM. (Pembimbing/Promotor)Zaafri Ananto Husodo Ph.D (Penguji)Dr. Cynthia Afriani S.E., M.E. (Penguji)Viverita Ph.D (CoPromotor)Dr. Sugeng Purwanto FRM (Penguji)

Penelitian ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk memfasilitasi proses optimasi portofolio Black-Litterman (BL). DEA menghasilkan estimasi imbal hasil berdasarkan pada efficient frontier multi variabel yang dibentuk untuk setiap aset. Penelitian ini menggunakan dua komponen sebagai input dalam DEA: CVaR dan ukuran likuiditas LMX. Memakai implied excess return hasil proses reverse…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xi, 421 p. : ill. ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
DMA 0174