Ditapis dengan
Analisis dynamic conditional correlation pasar saham indonesia dengan pasar s…
Penelitian ini mengujiintegrasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi G-20 selama periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2013. Pendekatan dengan metode Multivariate GARCH Dynamic Conditional Correlation digunakan untuk menguji sejauh mana sebuah pasar modal berkorelasi dengan pasar modal lainnya. Dengan menggunakan data harian,hasil …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 85 p. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- T 307/15
Comparison in measuring effectiveness of momentum and contrarian trading stra…
Ada tabel
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii, 68 p. : diagr. ; 30 cm & app
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- T 0149/10
Contagion : An analysis of the Asian and the US Crises
Dengan menggunakan data berupa imbal hasil harian dari 28 pasar saham, meliputi periode Januari 1996-Februari 1998 dan Januari 2005-Maret 2009, serta menggunakan model VAR (Vector Autoregression), penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah telah terjadi contagion selama krisis Asia dan krisis AS, ataukah hanya terjadi peningkatan interdependence antar pasar-pasar saham tersebut. Penelitian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi, 67 p. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- T 474/13
Pengaruh tingkat keterbukaan sektor keuangan terhadap tingkat likuiditas pasa…
Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh keterbukaan sektor keuangan dan faktor lainnya seperti makroekonomi, fundamental perusahaan, dan indikator pasar terhadap likuiditas pasar saham di Indonesia. Penelitian ini mengggunakan sampel 149 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi sejak tahun 2005 hingga 2013. Metode estimasi yang digunakan adalah data panel dina…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 63 p. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- T 143/14
Lead-lag relationship between IPO initial returns and volume in Indonesia sto…
Ada tabel
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 69 p. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 9757
Analisis perilaku herding pada pasar saham di Indonesia dan Singapura periode…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perilaku herding di dalam pasar saham Indonesia dan Singapura, bentuk perilaku herding asimetris dan herding spillover diantara pasar saham kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode CCK untuk menguji eksistensi perilaku herding. Untuk menguji bentuk asimetris herding, penelitian ini menguji pada berdasarkan tiga kondisi pasar yang berbeda, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 115 p. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 9724
Pengujian carhart four factor model pada saham-saham perusahaan yang terdafta…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pasar (market), ukuran (size), nilai (value), dan momentum pada Carhart Four Factor Model terhadap excess return portofolio menggunakan metode value weighted dan equally weighted, mengetahui kemampuan Carhart Four Factor Model dalam menjelaskan variasi rata-rata imbal hasil (the variation of average return) pada Bursa Efek Indonesia, dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 161 p. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 9706
Analisis peran pasar saham dan pasar uang antara bank dalam penilaian kinerja…
Penelitian ini menyelidiki pengaruh kinerja dan risiko bank terhadap perubahan jumlah pinjaman antar bank, tingkat suku bunga pinjaman antar bank, serta imbal hasil saham bank.Sampel penelitian meliputi 6 bank anggota indeks LQ45 pada periode per-kuartal 2010-2014.Metode regresi memakai regresi panel dengan random effect dan pooled least squares. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dan r…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 79 p. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 9656
Fruiting from indonesia's oppotunities : The application of asymetric risk me…
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan berlakunya motto ?high risk, high return? di Indonesia dengan cara melihat hubungan antara standar deviasi dan imbal hasil, dilanjutkan dengan hubungan antara value at risk dan imbal hasil; dengan dan tanpa penggunaan ukuran dan rasio book-to-market sebagai variabel kontrol. Setelah mengimplementasi metode two-step regression dari Fama dan MacBeth yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 91 p. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 9384
Analisis logam mulia dan undeks volatilitas (VIX) sebagai instrumen hedging a…
Saham merupakan salah satu bentuk unit penyertaan yang umum digunakan sebagai aset investasi yang mengandung risiko. Atas risiko tersebut, maka dibutuhkan aset lainnya yang dapat berperan sebagai hedge dan safe haven ketika kondisi pasar saham mengalami keterpurukan. Aset yang diujikan yaitu logam mulia yang terdiri atas emas, perak, dan platina serta indeks volatilitas atau VIX. Atas periode 1…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvii, 161 p. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 9299
Apakah terdapat perbedaan pola day of the week effect IHSG antara masa Pemeri…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pola day of the week effect pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola day of the week effect yang berbeda antara kedua masa pemerintahan presiden, di mana imbal hasil tertinggi dalam sepek…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 95 p. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 9179
Analisis hubungan dinamis pada volatilitas antar sektor industri di pasar sah…
Penelitian ini meneliti hubungan dinamis pada volatilitas antar sektor industri di pasar saham Indonesia dengan melihat tren dan pola kausalitas pada industri tersebut. Observasi dilakukan pada 10 klasifikasi sektor industri dengan kurun waktu Mei 2003 ? April 2014. Data yang digunakan merupakan data time series yang bersumber dari EIKON Thomson Reuters. Dengan menggunakan model estimasi Ordina…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 151 p. : il. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 8850
Estimasi risiko pasar dinamis dengan metode extreme value theory : analisa pa…
Dalam beberapa dekade belakangan ini, krisis dunia finansial sering terjadi dan banyak investor dan mengalami kerugian karena ketdakmampuan estimasi risiko pasar. Dalam karya ini, model risiko Value at Risk (VaR) di hitung dengan mengaplikasikan extreme value theory untuk menghasilkan estimasi yang dinamis dengan memodelkan residuals dan membandingkan performanya dengan pendekatan standard norm…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 83 p. : il. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 8787
Analisis pengaruh tingkat kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan…
This research discusses the influence of corporate social responsibility performance on stock market information asymmetry for listed firms in Indonesian Stock Exchange from 2009-2011. This research analyzes the effect of difference in institutional ownership level on the relation between corporate social responsibility performance and information asymmetry. Sample of 60 firms taken based on in…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 91 p. : diagr. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 8284
Pengaruh dividen tunai terhadap preferensi investor pada kondisi pasar mengua…
Ada Tabel
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 91 p. : diagr. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 7357
Pengaruh peristiwa pergantian presiden tahun 2001 dan peledakan bom Bali tahu…
Ada tabel
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 82 p. : diagr ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- T 706/05
Analisis pengaruh variabel makro ekonomiterhadap tingkat pengembalian saham i…
This thesis is an investigation into the relationship that exists between macroeconomics variables and the return of manufacturing industry‟s common stock under trending market conditions. By introducing a dichotomous independent as a way of distinguishing between periods of rising and falling thereby attaching an additional premium to each of four accepted sources of macroeconomics risk …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 98 l. : il. ; 30 cm & lamp
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6828
Analisis hubungan kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam kerangka tan…
The study intends to analyze relationship of social performance to financial performance in Corporate Social Responsibility Scope. Firm financial performance in this study refers to asset utilization and market based performance. Samples used in this study are 95 companies and represent all sectors that are published in Indonesia Stock Exchange 2006 and 2007. Analyzing this relationship based o…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 103 p. : il. ; 30 cm & lamp.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6376
Analisis hubungan interdependensi pasar saham Indonesia dengan beberapa pasar…
Dalam berinvestasi investor pada dasarnya menghadapai dua macam resiko, yaitu resiko sistematis dan resiko non-sistematis. Resiko sistematis berasal dari faktor luar seperti kondisi perekonomian makro, keadaan politik di suatu negara, dan sebagainya. Resiko ini tidak dapat dihilangkan dengan adanya diversifikasi, sedangkan resiko nonsistematis dapat terdiversifikasi. Resiko non-sistematis dapat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 154 p. : diagr. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6058
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah