Ditapis dengan
Dampak Ukuran Bank, Aktivitas Non Tradisional Bank dan Kompleksitas Bank terh…
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko sistemik khususnya pada sistem perbankan di Indonesia yang terjadi antara waktu 2018-2022. Dalam pengukuran risiko sistemik terdapat tiga pengukuran yang paling populer atau sering digunakan antara lain CoVar, MES, dan SRISK. Ketiganya dianggap memiliki interpretasi ekonomi yang cukup baik sehingga sering sekali digunakan dalam penelitian. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi, 61 p. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- T 030/24
Analisis marginal expected shortfall pada emerging market ASEAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi risiko sistemik perbankan di masing- masing negara emerging market ASEAN untuk perbandingan mengenai kondisi negara tersebut pada saat krisis dan setelahnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan capital shortfall dengan metode marginal expected shortfall (MES). Kalkulasi kontribusi risiko sistemik dilakukan menggunakan market data…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix, 51p, ills, 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- MA 1276
Pengukuran risiko sistemik institusi keuangan di Indonesia dengan metode capi…
Penelitian ini mengukur risiko sistemik institusi keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2006 ? 2010, mencakup periode krisis keuangan tahun 2008, menggunakan metode capital shortfall dan ukuran risiko SRISK. SRISK adalah kekurangan modal yang dialami institusi keuangan jika imbal hasil pasar jatuh pada periode waktu tertentu. SRISK merupakan fungsi dari leverage, uku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii, 101 p. : ill. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- MA 1077
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah