Redefinisi dan Pembentukan Kurva Imbal Hasil Dasar dan Analisis Galat Harga p…

Ketepatan kurva imbal hasil pemerintah sangat penting karena menjadi dasar harga semua sekuritas keuangan domestik. Pengukuran kurva imbal hasil membutuhkan data dari himpunan obligasi benchmark. Tetapi, setiap individu obligasi benchmark masih mengandung premi likuiditas individu obligasi dan premi tersebut mempersulit pengukuran tersebut dan perhitungan nilai aset lainnya. Indikator keberadaa…

Pengaruuh pengumuman indikator makroekonomi Amerika terhadap imbal hasil, vol…

Tesis ini membahas pengaruh pengumuman makroekonomi Amerika pada imbal hasil, volatilitas dan volume transaksi pasar futures emas, perak dan tembaga. Penelitian dimulai dengan deteksi tingkat efisiensi pasar futures menggunakan model stepwise regression lima menitan. Didapatkan bahwa efisiensi pasar sangat tinggi dimana pasar bereaksi secara instan terhadap pengumuman makroekonomi pukul 8:30 ES…

Hubungan volume dan frekuensi dengan volatilitas imbal hasil pada pasar modal…

Penelitian ini menguji tentang hubungan antara volume dan frekuensi terhadap volatilitas imbal hasil sebagai salah satu proksi indikator sebaran informasi perusahaan syariah di pasar modal islami (Saudi Arabia Stock Exchange) dan pasar modal campuran (Jakarta Stock Exchange). Periode sampel data dimulai dari 11 April 2011 sampai dengan 31 Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa baik vol…

Pengaruh Surprise Berita Makroekonomi Domestik dan Gloeal Pada Imbal Hasil Su…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 84 p.; 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

MA 1113

The term structure of government bond yields and the macroeconomy in Indonesia

Thesis ini membahas bagaimana hubungan term structure dari imbal hasil obligasi pemerintah dengan variabel-variabel makroekonomi seperti produksi industri, indeks harga produsen, dan kebijakan suku bunga di Indonesia dan Amerika Serikat dengan mempergunakan model vector autoregression (VAR) dan impulse response functions (IRFs) selama periode dari Juli 2005 sampai dengan Desember 2010. Level da…

Penggunaan modified cash recovery rates (MCRR) sebagai tingkat imbal hasil ac…

Tesis ini membahas tentang penggunaan ukuran Modified Cash Recovery Rates (MCRR) sebagai acuan (reference rate) tingkat imbal hasil produk pembiayaan bank syariah dimana ukuran tersebut merupakan modifikasi terhadap ukuran CRR yang sebelumnya telah dikembangkan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Dengan menggunakan konsep yang sama dengan CRR, MCRR dihitung dengan merekonstruksi ulang kompone…