Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Lokasi
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 2 dari pencarian Anda melalui kata kunci: author=Muslich, Muhammad
cover
Volatilitas heteroscedastic, value at risk, dan struktur modal dinamik : (sua…
Muslich, MuhammadDr. Juda Agung (CoPromotor)Dr. Indra Widjaja (Penguji)Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa (Pembimbing/Promotor)Dr. Bambang Hermanto (CoPromotor)prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto (Penguji)Dr. Siddharta Utama, CFA (Penguji)

Disertasi ini membahas tentang model perhitungan value at risk ( VaR ) yang lazim digunakan dalam perhitungan manajemen risiko capital charge bank. Bank komersil dalam operasinya menanggung tiga macam resiko yang berkaitan dengan aktivitas usahanya, yaitu risiko bisnis, risiko strategi, dan resiko finansial..31 Januari 2003

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
DMA 0025
cover
Volatilitas heteroscedastic, value at risk, dan struktur modal dinamika suatu…
Muslich, Muhammad

Ada tabel & lamp : 100 p.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xxi, 164 p. ill. 30 cm & lamp
Judul Seri
-
No. Panggil
D 332.041 MUS v