Text
Realized volatility, jumps, dan hubungan volume-volatiliy peran pemodal asing dan domestik di bursa efek Indonesia (BEI)
Pada tahun 2008 terjadi krisis dan goncangan terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menganalisis volatilitas yang terjadi penelitian ini menunjukkan kebenarannya. Sebagai ukuran volatilitas digunakan realized volatility yang di dekomposisi menjadi komponen kontinu dan jump, penelitian dilakukan terhadap 48 sample saham dengan 3 periode penelitian tahun 2008, 2011 dan 2013. Dari hasil regresi dapat dibuktikan bahwa pada pasar saham Indonesia (BEI) tahun 2008 adalah tahun krisis, ditandai dengan terjadinya volatilitas harga yang besar, dan banyaknya loncatan harga saham (jump). Karakter volatilitas yang terjadi tahun 2008 (periode kritis) berbeda dibanding tahun 2011 dan 2013 (periode tidak krisis), pada periode krisis terjadi loncatan harga (jump) yang lebih tinggi, lebih dominan dan tidak terkontrol. Nilai realized volatility dan jump yang terjadi pada operiode kritis besarnya hampir 2 kali lebih besar dibanding pada periode di luar tahun krisis. Pada setiap periode penelitian ditemukan pengaruh trade frequency lebih besar terhadap realized volatility, komponen kontinu dan jump dibanding pengaruh trade size. Peran penjualan yang dilakukan penjual domestik terhadap pembeli domestik lebih besar pengaruhnya terhadap pasar saham Indonesia (BEI) dibanding dari penjualan yang dilakukan asing.Printed Material.19/07/2016
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| DMA 0187 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
| Penerbit | Depok: Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Volatility volume Trade Frequency realized volatility jumps |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 243 p. : ill. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |